dr hab. Paweł Oświęcimka, prof. IFJ PAN Kraków

Dynamika multifraktali finansowych

Cechą charakterystyczną układów złożonych jest ich wieloskalowa organizacja, którą można zidentyfikować oraz ilościowo opisać w ramach analizy multifraktalnej. Podczas mojego referatu zaprezentuję wyniki analizy multifraktalnej finansowych szeregów czasowych. Pokażę, że własności wieloskalowe przedmiotowych szeregów zależą od rozważanego okresu w czasie i typowo są skorelowane z wydarzeniami historycznymi mającymi odzwierciedlenie w globalnej ekonomii. Analiza własności multifraktalnych może stanowić zatem bardzo użyteczne narzędzie inżynierii finansowej pomocnej w stabilizacji rynku w okresach jego dużej zmienności.