dr Dariusz Grech

Fizyka finansowa w opisie zjawisk krytycznych na rynku papierów wartościowych

Fizyka finansowa (ekonofizyka) jest gałęzią wiedzy stosującą metody fizyki do opisu zjawisk finansowych na rynku papierów wartościowych rozumianym jako układ złożony. W szczególności ciekawa jest możliwość opisu i przewidywania krachów finansowych czy gwałtownych zmian kursów jako przejść fazowych. Omówię dwa główne podejścia do tego zagadnienia polegające na globalnym i lokalnym opisie własności czasowych szeregów finansowych w okolicy punktu krytycznego. Pierwszy z nich prowadzi do tzw. log-periodycznych oscylacji szeregu czasowego; drugi jest związany z lokalnym wymiarem fraktalnym szeregu. Obie metody mają jednakową moc przewidywania zjawiska krytycznego w zależności od tego, czy rynek finansowy jest już rozwinięty czy też należy do tzw. rynków wschodzących. Pokażę to m.in. na przykładzie polskiego rynku kapitałowego badając historię Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG). Na zakończenie przestawię, jak pomysły rozwijane w ramach fizyki finansowej mogą być z powodzeniem zastosowane do analizy danych w wykrywaniu właściwości stochastycznych tła w doświadczeniach poszukujących fal grawitacyjnych.